摩根量化多因子混合：2025年第四季度利潤8.46萬元 凈值增長率0.58%

　　AI基金摩根量化多因子混合（005120）披露2025年四季報，第四季度基金利潤8.46萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0072元。報告期內，基金凈值增長率為0.58%，截至四季度末，基金規(guī)模為1701.7萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.675元。基金經理是曲蕾蕾，目前管理7只基金。其中，截至1月22日，摩根量化多因子混合近一年復權單位凈值增長率最高，達42.17%；摩根MSCI中國A股ETF聯接A最低，為25.77%。

　　基金管理人在四季報中表示，往后看，隨著公私募產品布局再起，以及年末部分收攏資金的回流，市場波動和風格切換有望再度顯現。策略運行方面，量化選股策略不做擇時類的判斷，我們仍然保持較高倉位運作。

　　截至1月22日，摩根量化多因子混合近三個月復權單位凈值增長率為13.96%，位于同類可比基金344/1286；近半年復權單位凈值增長率為24.44%，位于同類可比基金558/1286；近一年復權單位凈值增長率為42.17%，位于同類可比基金472/1286；近三年復權單位凈值增長率為25.28%，位于同類可比基金455/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5591，位于同類可比基金606/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為34.33%，同類可比基金排名700/1264。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為22.68%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.42%，同類平均為72.57%。2025年三季度末基金達到94.44%的最高倉位，2020年三季度末最低，為77.44%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1701.7萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是勝宏科技、巖山科技、永泰能源、長川科技、長江證券、藍色光標、興齊眼藥、光迅科技、中科創(chuàng)達、萬達電影。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：摩根量化多因子混合：2025年第四季度利潤8.46萬元 凈值增長率0.58%)

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