萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤152.61萬元 凈值增長率16.98%

　　AI基金萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A（020560）披露2025年三季報，第三季度基金利潤152.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.24元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.98%，截至三季度末，基金規(guī)模為1029.54萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月24日，單位凈值為1.663元。基金經(jīng)理是尹航，目前管理8只基金。其中，截至10月24日，萬家科技量化選股混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)45.7%；萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A最低，為12.35%。

　　基金管理人在三季報中表示，新質(zhì)生產(chǎn)力作為高端裝備的一環(huán)，新質(zhì)生產(chǎn)力中的氫能源、AI、衛(wèi)星等都是今年潛在能夠加速落地的方向，結(jié)構(gòu)性的外需爆發(fā)仍然是值得持續(xù)關(guān)注的景氣方向。在投資運作上，重構(gòu)高端裝備股票池，在樣本池內(nèi)疊加高頻量價類策略，更加注重捕捉市場微觀結(jié)構(gòu)的信息，利用高效的人工智能算法和強(qiáng)大的硬件資源對高頻行情數(shù)據(jù)逐筆進(jìn)行整合分析，研究日內(nèi)市場微觀結(jié)構(gòu)的規(guī)律，并由此挖掘出具有短周期預(yù)測能力的特征因子并用于選股，期望捕捉信息優(yōu)勢交易者的交易行為帶來的動量效應(yīng)和常規(guī)交易者的過度交易行為帶來的反轉(zhuǎn)效應(yīng)。在風(fēng)格配置上動態(tài)平衡，根據(jù)市場微觀結(jié)構(gòu)的變化調(diào)整持倉在大小盤風(fēng)格、價值成長風(fēng)格的平衡，迅速適應(yīng)震蕩行情和風(fēng)格輪動較快的行情。在量化選股方面持倉標(biāo)的較多且較分散。

　　截至10月24日，萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.37%，位于同類可比基金81/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.03%，位于同類可比基金66/99；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.75%，位于同類可比基金22/90。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.2261。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為17.49%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為9.53%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為89.96%，同類平均為86.94%。2024年三季度末基金達(dá)到94.28%的最高倉位，2025年三季度末最低，為82.44%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1029.54萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是思特威、偉測科技、震?？萍?/a>、瑞芯微、當(dāng)升科技、經(jīng)緯恒潤、雷迪克、移遠(yuǎn)通信、納芯微、金風(fēng)科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤152.61萬元 凈值增長率16.98%)

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