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| 基金全稱 | 工銀瑞信深證成份指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 工銀瑞信深證成份指數(shù)(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 164823（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2017年08月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年09月15日 / 2.976億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.44億元（截止至：2018年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4691億份（截止至：2018年03月31日） |
| 基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉偉琳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 深證成份指數(shù)收益率×95%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準利率(稅后)×5% | 跟蹤標的 | 深證成份指數(shù)(價格) |
采用指數(shù)化投資,通過控制基金投資組合相對于標的指數(shù)的偏離度,實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括深證成份指數(shù)的成份股及其備選成份股(包括但不限于中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)等債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、股指期貨、權(quán)證、銀行存款以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。
本基金采取完全復制策略,即按照標的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(如市場流動性不足、成分股被限制投資等)導致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標指數(shù)的表現(xiàn)。本基金對標的指數(shù)的跟蹤目標是:力爭使得基金日收益率與業(yè)績比較基準日收益率偏離度的年度平均值不超過0.35%,偏離度年化標準差不超過4%。 1、股票資產(chǎn)指數(shù)化投資策略 本基金股票資產(chǎn)投資原則上采用完全復制標的指數(shù)的方法跟蹤標的指數(shù)。通常情況下,本基金根據(jù)標的指數(shù)成分股票在指數(shù)中的權(quán)重確定成分股票的買賣數(shù)量。 在特殊情況下,本基金將選擇其它股票或股票組合對標的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形: (1)法律法規(guī)的限制; (2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足; (3)本基金資產(chǎn)規(guī)模過大導致本基金持有該股票比例過高; (4)成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規(guī)行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟; (5)有充分而合理的理由認為其市場價格被操縱等。 進行此等替換遵循的原則如下: (1)優(yōu)先考慮用以替換的股票與被替換的股票屬于同一行業(yè); (2)替換后,該成份股票所在行業(yè)在基金股票資產(chǎn)組合中的權(quán)重與標的指數(shù)中該行業(yè)權(quán)重相一致; (3)用以替換的股票或股票組合與被替換的股票在考查期內(nèi)日收益率序列風險收益特征高度相關(guān),能較好地代表被替代股票的收益率波動情況。 2、股票指數(shù)化投資日常投資組合管理 (1)標的指數(shù)定期調(diào)整 根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,本基金在指數(shù)成份股調(diào)整生效前,分析并確定組合調(diào)整策略,及時進行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,減少流動性沖擊,盡量減少標的指數(shù)成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (2)成份股公司信息的日常跟蹤與分析 跟蹤標的指數(shù)成份股公司信息(如:股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對指數(shù)的影響,并根據(jù)這些信息確定基金投資組合每日交易策略。 (3)標的指數(shù)成份股票臨時調(diào)整 在標的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi),若出現(xiàn)成份股票臨時調(diào)整的情形,本基金管理人將密切關(guān)注樣本股票的調(diào)整,并及時制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。 (4)申購贖回情況的跟蹤與分析 跟蹤本基金申購和贖回信息,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,分析其對組合的影響,制定交易策略以應(yīng)對基金的申購贖回。 (5)跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理 每日跟蹤基金組合與標的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度,每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數(shù)表現(xiàn)的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。 3、債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,將投資于國債、金融債等期限在一年期以下的債券,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 4、股指期貨投資策略 本基金以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運用股指期貨來對沖諸如預期大額申購贖回、分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現(xiàn)金管理。 本基金通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,主要采用流動性好、交易活躍的股指期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。 6、其他金融工具投資策略 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹慎原則運用權(quán)證等相關(guān)金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,現(xiàn)金紅利則按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準;登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式。具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。