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| 基金全稱 | 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019443（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月21日 / 17.202億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2993億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 白嚴(yán) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括非屬成分券及備選成分券的其他同業(yè)存單、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(含中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券或備選成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤?；鸸芾砣送ㄟ^(guò)評(píng)估投資組合整體與標(biāo)的指數(shù)的偏離情況,動(dòng)態(tài)對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整及優(yōu)化,以確保組合總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似,并控制跟蹤誤差。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券和備選成份券進(jìn)行調(diào)整。在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 同業(yè)存單指數(shù)化投資策略 (1)投資組合的構(gòu)建策略 構(gòu)建投資組合的過(guò)程主要分為三步:劃分層級(jí)、篩選目標(biāo)組合成份券和逐步調(diào)整建倉(cāng)。 劃分層級(jí):本基金根據(jù)同業(yè)存單的剩余期限、主體評(píng)級(jí)等因素將標(biāo)的指數(shù)成份券劃分層級(jí),按照分層抽樣的原理,確定各層級(jí)成份券及其權(quán)重。 篩選目標(biāo)組合:成份券分層完成后,本基金在各層級(jí)成份券內(nèi)利用動(dòng)態(tài)最優(yōu)化或隨機(jī)抽樣等方法篩選出與各層級(jí)總體風(fēng)險(xiǎn)收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流動(dòng)性較好(主要考慮發(fā)行規(guī)模、日均成交金額、期間成交天數(shù)等指標(biāo))的個(gè)券組合,或部分投資于非成份券,以更好的實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。 逐步建倉(cāng):本基金將根據(jù)實(shí)際的市場(chǎng)流動(dòng)性情況和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)逐步建倉(cāng)。 (2)投資組合的調(diào)整策略 定期調(diào)整:基金管理人將每月評(píng)估投資組合整體以及各層級(jí)同業(yè)存單與標(biāo)的指數(shù)的偏離情況,定期對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整,以確保組合總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似,并縮小跟蹤誤差。 不定期調(diào)整:當(dāng)發(fā)生較大的申購(gòu)贖回、組合中同業(yè)存單到期以及市場(chǎng)波動(dòng)劇烈等情況,導(dǎo)致投資組合與標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)偏離,本基金將綜合考慮市場(chǎng)流動(dòng)性、交易成本、偏離程度等因素,對(duì)投資組合進(jìn)行不定期的動(dòng)態(tài)調(diào)整以縮小跟蹤誤差。 其他投資策略:為了在一定程度上彌補(bǔ)基金費(fèi)用,基金管理人還可以在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場(chǎng)與交易所市場(chǎng),或債券一、二級(jí)市場(chǎng)間的套利機(jī)會(huì)進(jìn)行跨市場(chǎng)套利;還可以使用事件驅(qū)動(dòng)策略,即通過(guò)分析重大事件發(fā)生對(duì)投資標(biāo)的定價(jià)的影響而進(jìn)行套利;也可以使用公允價(jià)值策略,即通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)價(jià)格與模型價(jià)格偏離度的研究,采取相應(yīng)的增/減倉(cāng)操作;或運(yùn)用杠桿原理進(jìn)行回購(gòu)交易等;對(duì)于資產(chǎn)支持證券的投資策略,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化品具體政策框架下,通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益高的品種進(jìn)行投資;對(duì)于證券公司短期公司債券的投資策略,將通過(guò)對(duì)證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資所形成的基金份額按原基金份額最短持有期鎖定;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán);如本基金在未來(lái)?xiàng)l件成熟時(shí),增加基金份額類別,則同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí),本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。