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| 基金全稱 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債債券型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970096（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月15日 / -- |
| 凈資產規(guī)模 | 42.27億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 37.2431億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 東證融匯證券資產管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 應潔茜、鄭錚、李卿睿 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1-3年)指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在嚴格管理風險的前提下,主要投資中短期債券,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據、企業(yè)債、公司債、中期票據、政府支持機構債、政府支持債、地方政府債、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本集合計劃不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接投資于股票等權益類資產,但可持有因可轉換債券、可交換債轉股所形成的股票等權益類資產。因上述原因持有的股票,本集合計劃將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本集合計劃采用專業(yè)的投資理念和分析方法,以系統(tǒng)化的研究為基礎,通過對各類固定收益類資產的合理配置爭取獲取穩(wěn)定收益。 本集合計劃主要根據不同類別資產的收益率水平、流動性指標、市場偏好、收益目標等決定不同類別資產的目標配置比率。管理人在充分考慮各類資產的收益率、流動性、規(guī)模及風險的基礎上,優(yōu)先選擇資產規(guī)模大、贖回到賬速度快、收益率較高的資產。通過建立資產池,靈活調整投資組合中的投資品種及投資比例,在保證投資組合流動性的基礎上,力爭實現(xiàn)投資增值。 資產支持證券投資策略 本集合計劃將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券兼具權益類證券和固定收益證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本集合計劃投資可轉換債券將采用定量分析和定性分析相結合的方式,考量包括正股基本面、轉股溢價率、純債溢價率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關注目標公司的股票價值。本集合計劃將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 本集合計劃投資于可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)的比例不超過集合計劃資產的20%。 債券投資策略 本集合計劃在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配置和個券選擇四個層次進行投資管理。 (1)在久期配置方面,本集合計劃將對宏觀經濟走勢、經濟周期所處階段和宏觀經濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,在力爭降低凈值波動的前提下適當調整債券組合的平均久期。 (2)在類屬配置方面,本集合計劃將對宏觀經濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產的權重。 (3)在期限結構配置方面,本集合計劃將對市場收益率曲線變動情況進行研判,運用統(tǒng)計和數量分析技術,在主要投資于中短期債券的前提下,確定期限結構配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例。 (4)在個券選擇方面,對于國債、央行票據等非信用類債券,本集合計劃將根據宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本集合計劃將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的信用風險水平。本集合計劃將投資信用評級不低于AA級的信用債,其中AA級信用債占持倉信用債的比例為0-20%,AA+級信用債占持倉信用債的比例為0-50%,AAA級信用債占持倉信用債的比例為50%-100%。 本集合計劃對信用債評級的認定參考管理人選定的評級機構出具的信用評級,依據的評級機構不包括中債資信。本集合計劃投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級;其他信用債的信用評級參照評級機構出具的債項信用評級,無債項信用評級的參照主體信用評級。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉為集合計劃份額進行再投資,紅利再投資取得的份額,其運作期的起算日和到期日與原集合計劃份額相同; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位各類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本計劃A類份額不收取銷售服務費,而C類份額收取銷售服務費,各類份額對應的可供分配利潤將有所不同。本計劃同一類別的每一計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產管理計劃,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和貨幣市場型集合資產管理計劃,低于股票型基金、股票型集合資產管理計劃、混合型基金和混合型集合資產管理計劃。