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| 基金全稱 | 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019572（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月26日 / 5.084億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0417億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 達(dá)誠基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 何盼盼 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場工具等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性較好的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2.0%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置等進(jìn)行投資管理。 1)在久期配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動向等進(jìn)行研究,預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢,在力爭降低基金凈值波動的前提下適當(dāng)調(diào)整債券組合的平均久期。 2)在類屬配置方面,本基金將對宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險收益特征,定期對債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 3)在期限結(jié)構(gòu)配置方面,本基金將對市場收益率曲線變動情況進(jìn)行研判,運(yùn)用統(tǒng)計和數(shù)量分析技術(shù),在主要投資于短期債券的前提下,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指本公司在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險溢價、稅收溢價等因素進(jìn)行分析,對收益率走勢及其收益和風(fēng)險進(jìn)行判斷。自下而上投資策略指本公司運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風(fēng)險進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 同業(yè)存單指數(shù)化投資策略 (1)優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金通過對標(biāo)的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動性分析,選取流動性較好的成份券構(gòu)建組合,對標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 (2)替代性策略 對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數(shù)量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進(jìn)行替代。 (3)投資組合的調(diào)整策略 ①定期調(diào)整:基金管理人將定期評估投資組合整體以及各層級同業(yè)存單與標(biāo)的指數(shù)的偏離情況,定期對投資組合進(jìn)行調(diào)整,以確保組合總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似,并控制跟蹤誤差。 ②不定期調(diào)整:當(dāng)發(fā)生較大的申購贖回、組合中同業(yè)存單到期以及市場波動劇烈等情況,導(dǎo)致投資組合與標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)偏離,本基金將綜合考慮市場流動性、交易成本、偏離程度等因素,對投資組合進(jìn)行不定期的動態(tài)調(diào)整以控制跟蹤誤差。 杠桿投資策略 本基金將對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當(dāng)運(yùn)用杠桿方式來獲取主動管理回報。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況對本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進(jìn)行收益分配,收益的計算以除權(quán)日當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,投資人選擇紅利再投資方式取得的基金份額按原基金份額鎖定,即與原份額最短持有期到期日相同; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán)。如本基金在未來條件成熟時,增減基金份額類別,則同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金風(fēng)險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金為跟蹤中證同業(yè)存單AAA指數(shù)的指數(shù)基金,與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的AAA同業(yè)存單市場具備相似的風(fēng)險收益特征。