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| 基金全稱 | 國金智享量化選股混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金智享量化選股混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018823（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年08月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月22日 / 19.920億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 4.00億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.9525億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬芳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過量化方法綜合考慮標的中長期的表現(xiàn),優(yōu)選具有超額收益的個股構(gòu)建投資組合,力求為基金份額持有人獲取持續(xù)穩(wěn)定的超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券等金融工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。具體包括:股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票及存托憑證)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金“自上而下”構(gòu)建選股模型,在風險模型約束下,緊密跟蹤基準,嚴格控制運作風險,并根據(jù)各個子模型一定時期內(nèi)的表現(xiàn)情況對其迭代,提高整體模型的適應(yīng)能力,目標取得持續(xù)穩(wěn)定的超額收益。 本基金將依據(jù)經(jīng)濟基本面、市場情緒等相對基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)出發(fā),構(gòu)建模型選取中長周期具有超額收益的個股構(gòu)成股票投資組合。選股模型不僅從盈利和營業(yè)收入等角度評估上市公司的價值和成長性,同時充分考慮市場情緒等因素為標的合理定價。模型使用的輸入變量主要可以分為基本面和情緒兩個主要方面: (1)基本面相關(guān)的輸入變量: 可以分為成長、價值、質(zhì)量和動量四個大類:成長風格變量主要包括歷史成長和預(yù)期成長,例如每股凈利潤同比增長,每股經(jīng)營現(xiàn)金流同比增長,每股凈利潤預(yù)期增長的變化等;價值變量主要包括歷史估值和預(yù)期估值因子,例如歷史或預(yù)期市盈率,歷史或預(yù)期市凈率,歷史或預(yù)期市現(xiàn)率等;質(zhì)量相關(guān)變量主要包括公司財務(wù)健康和運營能力指標,例如凈資產(chǎn)收益率,毛利率,凈利率,應(yīng)計收入等。 (2)情緒相關(guān)的輸入變量: 反映市場情緒的變量,例如資金流和技術(shù)性變量等。 以上變量經(jīng)過分類構(gòu)建不同的預(yù)測子模型,共同決定選股的輸出結(jié)果。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內(nèi)在價值。 國債期貨投資策略 本基金在國債期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與國債期貨的投資。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。本基金構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在嚴控風險的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運用股指期貨來管理市值風險及特殊情況下的流動性風險,如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券投資策略 本基金將著重對可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券進行重點選擇,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,且不損害基金份額持有人實際利益的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風險和預(yù)期收益低于股票型基金,高于貨幣市場基金、債券型基金。