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| 基金全稱 | 國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金量化多策略A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005443（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2018年01月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年02月01日 / 4.255億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 8.88億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 5.5439億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬芳、姚加紅 | 成立來分紅 | 每份累計0.29元（2次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過數(shù)量化模型合理配置資產(chǎn)權(quán)重、精選個股,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下力求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、權(quán)證)以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自主開發(fā)的量化風(fēng)險模型對市場的系統(tǒng)性風(fēng)險進(jìn)行判斷,作為股票、債券、現(xiàn)金等金融工具上大類配置的依據(jù),并隨著各類金融工具風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)地調(diào)整各金融工具的投資比例。同時,本基金將適時地采用股指期貨對沖策略做套期保值,以達(dá)到控制下行風(fēng)險的目標(biāo)。 量化選股模型 (1)多因子選股策略 本基金股票部分的構(gòu)建主要采用Alpha多因子選股模型。根據(jù)對中國證券市場運行特征的長期研究,利用長期積累并最新擴(kuò)展的大量因子信息,引入先進(jìn)的因子篩選技術(shù),動態(tài)捕捉市場熱點,快速適應(yīng)新的市場環(huán)境,對全市場股票進(jìn)行篩選,增大組合的超市場收益。本基金在股票投資過程中,強(qiáng)調(diào)投資紀(jì)律,降低隨意性投資帶來的風(fēng)險,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)超越業(yè)績基準(zhǔn)的回報。 (2)統(tǒng)計套利策略 本基金通過對股票大量數(shù)據(jù)的回溯研究,用量化統(tǒng)計分析工具找出市場內(nèi)部個股之間的穩(wěn)定性關(guān)系,將套利建立在對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)之上,估計相關(guān)變量的概率分布進(jìn)行套利操作。 (3)事件驅(qū)動套利策略 本基金通過挖掘和深入分析可能造成股價異常波動的時間以及對過往事件的數(shù)據(jù)檢測,獲取時間影響所帶來的超額投資回報。 (4)投資組合優(yōu)化 本基金根據(jù)量化風(fēng)險模型對投資組合進(jìn)行優(yōu)化,調(diào)整個股權(quán)重,在控制風(fēng)險的前提下追求收益最大化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進(jìn)行風(fēng)險分析和價值評估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時,將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,并充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性、風(fēng)險性特征,主要考慮運用的策略主要包括:價值挖掘策略、獲利保護(hù)策略、杠桿策略、雙向權(quán)證策略、價差策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略、賣空保護(hù)性的認(rèn)購權(quán)證策略等。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)超額回報。 股指期貨投資策略 本基金將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約,以套期保值為主要目的,通過對證券市場和期貨市場進(jìn)行定量化研究,結(jié)合股指期貨定價模型尋求其合理的估值水平,在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)投資操作。 股票期權(quán)合約投資策略。 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行交易,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項,以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險。 債券投資策略 債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,管理人將堅持價值投資的理念,嚴(yán)格控制風(fēng)險,追求合理的回報。 (1)在債券投資方面,管理人將以宏觀形勢及利率分析為基礎(chǔ),依據(jù)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃量化核心基準(zhǔn)參照指標(biāo)和輔助參考指標(biāo),結(jié)合貨幣政策、財政政策的實施情況,以及國際金融市場基準(zhǔn)利率水平及變化情況,預(yù)測未來基準(zhǔn)利率水平變化趨勢與幅度,進(jìn)行定量評價。 (2)可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金根據(jù)對可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行條款和對應(yīng)基礎(chǔ)證券的估值與價格變化的研究,采用買入低轉(zhuǎn)換溢價率的債券并持有的投資策略,密切關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券市場與股票市場之間的互動關(guān)系,選擇恰當(dāng)?shù)臅r機(jī)進(jìn)行套利,獲得超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為8次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,對上述原則進(jìn)行修改或調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。