| 投資范圍 |
基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股(含存托憑證,下同)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。
基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 |
股票(含存托憑證)投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o法及時(shí)完成投資組合的同步調(diào)整;(6)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。
當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略
本基金還可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。
本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),將綜合分析市場情況、投資者結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等條件,合理確定轉(zhuǎn)融通證券出借的范圍、期限和比例。
未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
資產(chǎn)支持證券的投資策略
資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素,選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。
股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。
債券和貨幣市場工具投資策略
本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場工具的投資。 |
| 分紅政策 |
1、每一基金份額享有同等分配權(quán);
2、當(dāng)基金基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上,可進(jìn)行收益分配;
3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;
4、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;
5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式;
6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
