| 基金全稱 | 興銀上證綜合指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 興銀上證綜合指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 026824（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興銀基金管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
興銀上證綜合指數(shù)增強C(026824) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 翁子晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-11 |
翁子晨先生:中國國籍,研究生、碩士,FRM(金融風(fēng)險管理師)。歷任致誠卓遠(珠海)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)研究員、華興證券有限公司研究員、成都朋錦仲陽投資管理中心(有限合伙)研究員。2023年3月加入興銀基金管理有限責(zé)任公司,歷任指數(shù)與量化投資部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2024年7月26日擔(dān)任興銀國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興銀中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月11日擔(dān)任興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年09月25日擔(dān)任興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月21日擔(dān)任興銀中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年09月25日擔(dān)任興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月18日擔(dān)任興銀中證1000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月28日起任興銀國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026823 | 興銀上證綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-11 | 至今 | 11天 | |
| 026824 | 興銀上證綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-11 | 至今 | 11天 | |
| 025917 | 興銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 86天 | 3.87% |
| 025916 | 興銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 86天 | 3.90% |
| 014832 | 興銀中證1000指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 96天 | 10.21% |
| 014831 | 興銀中證1000指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 96天 | 10.26% |
| 023775 | 興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 1.43% |
| 588660 | 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 1.71% |
| 023975 | 興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 0.13% |
| 023776 | 興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 1.33% |
| 023976 | 興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 150天 | 0.04% |
| 024630 | 興銀中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-21 | 至今 | 216天 | -3.61% |
| 024631 | 興銀中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-21 | 至今 | 216天 | -3.66% |
| 024183 | 興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 226天 | 15.09% |
| 024182 | 興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 226天 | 15.38% |
| 010253 | 興銀中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又211天 | 76.92% |
| 011205 | 興銀中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又211天 | 76.39% |
| 159767 | 興銀國證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又211天 | 107.56% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強型基金,在力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年化跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制,力求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán))、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)增強型基金,采取定量方法進行組合管理,力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年化跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上,追求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報。本基金主要投資于上證綜合指數(shù)的成份股及備選成份股,為了獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,可以在被動跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上進行一些優(yōu)化調(diào)整,如在一定幅度內(nèi)減少或增強成份股的權(quán)重、替換或者增加一些非成份股。 股票投資策略 (1)本基金主要通過定量投資策略,挑選預(yù)期收益較高的股票,并根據(jù)預(yù)先設(shè)置的目標(biāo)跟蹤誤差、投資限制等條件進行組合優(yōu)化,嚴(yán)格將跟蹤誤差控制在規(guī)定范圍之內(nèi),并力爭獲取相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 (2)指數(shù)增強選股策略 ①量化多因子模型 本基金利用量化多因子模型進行選股。在該分析框架下,股票投資收益來源可以分解為其對各類因子(包括價值、動量、成長、估值等大類)的暴露,以及其自身的特異質(zhì)風(fēng)險,并通過對部分因子有選擇的暴露來獲取股票組合相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益。量化多因子模型通過對上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和市場交易數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,挖掘其中可獲取穩(wěn)健超額收益的有效因子,進而對股票在有效因子上進行打分,并按照一定的權(quán)重加權(quán),形成股票未來表現(xiàn)的綜合評分,評分越高說明其預(yù)期回報越高。本基金將根據(jù)市場的變化,重點關(guān)注因子的穩(wěn)定性、收益回撤表現(xiàn),動態(tài)調(diào)整模型中的有效因子及相應(yīng)權(quán)重。 ②風(fēng)險控制模型 追求超額收益的同時,本基金采用風(fēng)險控制模型,力爭將組合相對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差控制在一定范圍內(nèi)。在量化多因子模型獲得股票評分的基礎(chǔ)上,本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的特點嚴(yán)格控制行業(yè)偏離以及個股偏離,并在綜合考慮股票評分、投資組合整體風(fēng)險水平、交易成本、流動性以及投資比例限制等因素的基礎(chǔ)上進行組合權(quán)重優(yōu)化。 ③模型的持續(xù)優(yōu)化 量化模型的研究與開發(fā)是一個持續(xù)跟蹤、改進的動態(tài)過程。本基金將根據(jù)市場的變化以及持續(xù)的研究,定期或不定期對量化模型進行修正與調(diào)整,不斷提升模型的有效性與穩(wěn)定性,以使得本基金能更有效地達成投資目標(biāo)。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 衍生工具投資策略 本基金可投資國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 本基金投資股指期貨應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,將力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。通過對股票現(xiàn)貨和股指期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合股指期貨定價模型,采用估值合理、流動性好、交易活躍的期貨合約,對本基金投資組合進行及時、有效地調(diào)整和優(yōu)化,提高投資組合的運作效率。 本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他股票期權(quán)品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),以提高投資效率及進行風(fēng)險管理?；饏⑴c融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型,對資產(chǎn)支持證券進行估值。本基金將通過對資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計的研究,結(jié)合多種定價模型,嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。 可轉(zhuǎn)債和可交債投資策略 本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應(yīng)的股票進行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率、信用風(fēng)險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價值。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和可交換債券價值分析綜合開展投資決策。 債券投資策略 本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,構(gòu)建本基金債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅;若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)增強型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
興銀上證綜合指數(shù)增強C(026824) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
興銀上證綜合指數(shù)增強C(026824) - 基金公告
- 興銀上證綜合指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書2026-02-11
- 興銀上證綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金合同2026-02-11
- 興銀上證綜合指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議2026-02-11
- 興銀上證綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2026-02-11
- 興銀上證綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2026-02-11